#BankingUnion: Банки ЄС покращили свою стійкість, але рентабельність залишається слабкою

Європейська банківська адміністрація (ЄБА) опублікувала свою панель ризиків, яка підсумовує основні ризики та уразливості банківського сектору ЄС, використовуючи кількісні показники ризику.

Разом з інформаційною панеллю ризику ЄБА опублікувала результати своєї анкети оцінки ризиків, яка включає думки банків та аналітиків ринку щодо прогнозів ризиків, зібраних восени 2018.

У третьому кварталі (Q3) 2018 року Інформаційна панель підтверджує покращення як якості активів, так і коефіцієнтів капіталу, тоді як прибутковість залишається низькою. Коефіцієнт капіталу європейських банків залишається високим із незначним зростанням з 2 кварталу 2018 року. Коефіцієнт CET1 на перехідній основі збільшився з 14.5% в останньому кварталі до 14.7% у 3 кварталі 2018 року як в результаті збільшення капіталу CET1, так і зменшення загальний ризик. Банки, що становлять 99.6% від загальної суми активів, мають коефіцієнт CET1 вище 11%.

Повністю завантажений коефіцієнт CET1 зріс до 14.5% у третьому кварталі 3 року. Якість кредитного портфеля банків ЄС ще більше покращилася. У 2018 кварталі 3 року відношення непрацюючих позик (NPL) до загальної суми позик зберігало тенденцію до зниження і становило 2018%, що є найнижчим рівнем з моменту узгодження визначення NPL у європейських країнах у 3.4 році.

Тенденція зниження коефіцієнту проблемних кредитів зумовлена ​​зростанням загального обсягу кредитів, а також постійним скороченням непрацюючих кредитів, які зараз становлять 714.3 млрд. Євро. Якщо очікувати, банки очікують подальшого поліпшення якості своїх портфелів, тоді як аналітики ринку виглядають більш обережними щодо прогнозу якості активів. Прибутковість у банківському секторі ЄС потребує подальшого вдосконалення.

Середня рентабельність власного капіталу (RoE) була стабільною на рівні 7.2%, при цьому частка банків з RoE вище 6% зменшується від 67.1% у Q2 до 62.8%.

Відповіді на опитувальник з оцінки ризиків показують, що банки очікують, що прибутковість залишатиметься низькою, і лише близько 30% із позитивними прогнозами в найближчі 6-12 місяців. З метою підвищення прибутковості банки націлені на збільшення комісійних та комісійних доходів та зменшення операційних витрат. Співвідношення позики та депозиту залишається в цілому стабільним.

реклама

У Q3 2018 коефіцієнт збільшився незначно на 10bps до 118.4%, обумовлений зростаючим чисельником, а також знаменником. Коефіцієнт левериджу (повністю поетапний) залишався стабільним на рівні 5.1%. Коефіцієнт обтяження активів незначно збільшився до 28.2% з 28% у Q2 2018. Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR) поліпшився до 148.5% у Q3 2018, що є найвищим значенням з Q3 2016 і значно перевищує вимогу 100%.

Що стосується фінансування, то результати анкетування оцінки ризиків свідчать про те, що два з трьох банків-респондентів планують збільшити випуск відповідних інструментів MREL. Проте близько 50% банків розглядають проблеми, пов'язані з ціноутворенням, як основне обмеження для таких випусків. Аналітики впевнені, що банки зможуть видавати BRRD / MREL / TLAC придатні інструменти, а також погодитися з тим, що витрати на такі випуски зростуть у наступному періоді.

Цифри, включені до панелі ризиків, базуються на вибірці банків 150, які охоплюють більше 80% банківського сектору ЄС (за загальними активами), на найвищому рівні консолідації, а агрегати країн також можуть включати великі дочірні компанії. Список банків можна знайти тут. 

Поділіться цією статтею: